Phoenix Memory Autocall on BNP, Societe Generale, Unicredit and Banco BPM

Product Details

ISIN IT0006761859 UNDERLYINGS BANCO BPM SPA, BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE SA, UNICREDIT AUTOCALLABLE EUR EUROLTX MULTI UNDERLYING PHOENIX SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT ISSUER Marex Financial (S&P BBB) CURRENCY EUR ISSUE PRICE 1000 EUR LISTING MARKET EuroTLX COUPON RATE P.A. 12.60% FREQUENCY Mensile MEMORY EFFECT Si COUPON BARRIER 40% AUTOCALL BARRIER 100% AUTOCALL AMOUNT 1000 EUR FIRST AUTOCALL DATE 24.06.2024 STRIKE 100% CAPITAL BARRIER 40% BARRIER TYPE Europea 1002.86BID 1012.87ASK Price on 17:45 CET 1 May 2024

Product Lifecycle

23.01.2024 INITIAL FIXING DATE
22.01.2024 ISSUE DATE
23.10.2026 FINAL FIXING DATE
03.11.2026 MATURITY DATE

Product Documentation

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Underlyings

Underlying Bloomberg Ticker Initial fixing Coupon Barrier Level Capital Barrier Level
BNP PARIBAS BNP FP 61.17 EUR 24.468 EUR 24.468 EUR
SOCIETE GENERALE SA GLE FP 23.45 EUR 9.38 EUR 9.38 EUR
UNICREDIT UCG IM 26.49 EUR 10.594 EUR 10.594 EUR
BANCO BPM SPA BAMI IM 4.874 EUR 1.9496 EUR 1.9496 EUR

Coupon calendar

Observation date Ex-date Payment date Coupon amount Coupon Barrier
23.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 10.5 EUR 40%
25.03.2024 03.04.2024 05.04.2024 10.5 EUR 40%
23.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 10.5 EUR 40%
23.05.2024 30.05.2024 03.06.2024 10.5 EUR 40%
24.06.2024 01.07.2024 03.07.2024 10.5 EUR 40%
23.07.2024 30.07.2024 01.08.2024 10.5 EUR 40%
23.08.2024 30.08.2024 03.09.2024 10.5 EUR 40%
23.09.2024 30.09.2024 02.10.2024 10.5 EUR 40%
23.10.2024 30.10.2024 01.11.2024 10.5 EUR 40%
25.11.2024 02.12.2024 04.12.2024 10.5 EUR 40%
23.12.2024 03.01.2025 07.01.2025 10.5 EUR 40%
23.01.2025 30.01.2025 03.02.2025 10.5 EUR 40%
24.02.2025 03.03.2025 05.03.2025 10.5 EUR 40%
24.03.2025 31.03.2025 02.04.2025 10.5 EUR 40%
23.04.2025 30.04.2025 05.05.2025 10.5 EUR 40%
23.05.2025 30.05.2025 03.06.2025 10.5 EUR 40%
23.06.2025 30.06.2025 02.07.2025 10.5 EUR 40%
23.07.2025 30.07.2025 01.08.2025 10.5 EUR 40%
25.08.2025 01.09.2025 03.09.2025 10.5 EUR 40%
23.09.2025 30.09.2025 02.10.2025 10.5 EUR 40%
23.10.2025 30.10.2025 03.11.2025 10.5 EUR 40%
24.11.2025 01.12.2025 03.12.2025 10.5 EUR 40%
23.12.2025 06.01.2026 08.01.2026 10.5 EUR 40%
23.01.2026 30.01.2026 03.02.2026 10.5 EUR 40%
23.02.2026 02.03.2026 04.03.2026 10.5 EUR 40%
23.03.2026 30.03.2026 01.04.2026 10.5 EUR 40%
23.04.2026 04.05.2026 06.05.2026 10.5 EUR 40%
25.05.2026 01.06.2026 03.06.2026 10.5 EUR 40%
23.06.2026 30.06.2026 02.07.2026 10.5 EUR 40%
23.07.2026 30.07.2026 03.08.2026 10.5 EUR 40%
24.08.2026 31.08.2026 02.09.2026 10.5 EUR 40%
23.09.2026 30.09.2026 02.10.2026 10.5 EUR 40%
23.10.2026 30.10.2026 03.11.2026 10.5 EUR 40%
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Early redemption calendar

Observation date Early redemption date Early redemption amount Early redemption trigger
24.06.2024 03.07.2024 1000 EUR 100%
23.07.2024 01.08.2024 1000 EUR 99%
23.08.2024 03.09.2024 1000 EUR 98%
23.09.2024 02.10.2024 1000 EUR 97%
23.10.2024 01.11.2024 1000 EUR 96%
25.11.2024 04.12.2024 1000 EUR 95%
23.12.2024 07.01.2025 1000 EUR 94%
23.01.2025 03.02.2025 1000 EUR 93%
24.02.2025 05.03.2025 1000 EUR 92%
24.03.2025 02.04.2025 1000 EUR 91%
23.04.2025 05.05.2025 1000 EUR 90%
23.05.2025 03.06.2025 1000 EUR 89%
23.06.2025 02.07.2025 1000 EUR 88%
23.07.2025 01.08.2025 1000 EUR 87%
25.08.2025 03.09.2025 1000 EUR 86%
23.09.2025 02.10.2025 1000 EUR 85%
23.10.2025 03.11.2025 1000 EUR 84%
24.11.2025 03.12.2025 1000 EUR 83%
23.12.2025 08.01.2026 1000 EUR 82%
23.01.2026 03.02.2026 1000 EUR 81%
23.02.2026 04.03.2026 1000 EUR 80%
23.03.2026 01.04.2026 1000 EUR 79%
23.04.2026 06.05.2026 1000 EUR 78%
25.05.2026 03.06.2026 1000 EUR 77%
23.06.2026 02.07.2026 1000 EUR 76%
23.07.2026 03.08.2026 1000 EUR 75%
24.08.2026 02.09.2026 1000 EUR 74%
23.09.2026 02.10.2026 1000 EUR 73%
23.10.2026 03.11.2026 1000 EUR 72%
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